Computation of VaR and VaR contribution in the Vasicek portfolio credit loss model: a comparative study
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
a comparative study of the relationship between self-, peer-, and teacher-assessments in productive skills
تمایل به ارزیابی جایگزین و تعویض آن با آزمون سنتی مداد و کاغذ در سالهای اخیر افزایش یافته است. اکثر زبان آموزان در کلاس های زبان از نمره نهایی که استاد تعیین میکند ناراضی اند. این تحقیق جهت بررسی ارزیابی در کلاس های زبان انگلیسی به هدف رضایتمندی زبان آموزان از نمره هایشان انجام گرفته است که در آن نمرات ارائه شده توسط سه گروه ارزیاب (ارزیابی خود دانشجو، همسالان واستاد) در مهارت های تولید (تکل...
15 صفحه اولa comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy
این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به...
Higher-order saddlepoint approximations in the Vasicek portfolio credit loss model
This paper utilizes the saddlepoint approximation as an efficient tool to estimate the portfolio credit loss distribution in the Vasicek model. Value-atrisk (VaR), the risk measure chosen in the Basel II Accord for the evaluation of capital requirement, can then be found by inverting the loss distribution. The VaR contribution (VaRC), expected shortfall (ES) and ES contribution (ESC) can all be...
متن کاملthe study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...
15 صفحه اولcontribution of setting to the study of characters and the main idea in e. brontes: wuthering heights and t. hardys: return of the native.
this thesis aims to adduce an unmitigated and comprehensive explication concerning the relationship of three significant elements of fiction: setting, chracter and theme. my research is basically placed on two outstanding novels of the 19th century: emily brontes wuthering heights and thomas hardys return of the native. my endeavour lies in studying the correlation among the three above-mention...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: The Journal of Credit Risk
سال: 2007
ISSN: 1744-6619
DOI: 10.21314/jcr.2007.048